А ты его создавал? Вообще я так делал - копировал дефолтный конфиг из /usr/share/doc/conky/examples/ в домашний каталог, назвал его .conkyrc и редактировал.В /etc/conky/conky.conf лежат глобальные настройки коньков, кстати. Создавая файл в домашнем каталоге, сделаешь настройки конкретно для себя.